Ekspert ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego - IRB

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

• Budowę i monitoring modeli segmentacyjnych, klasyfikacyjnych i predykcyjnych (scoring, PD, EAD, LGD, EL) do oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego i/lub firmowego.
• Zapewnienie właściwego zasilania danymi źródłowymi i wdrażanie nowo budowanych modeli.
• Przeprowadzanie analiz i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych.
• Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania.
• Rozwój metodyk budowy i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi.

Oferujemy Ci:

• Pracę w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce.
• Uczestnictwo w ciekawych projektach dot. obszaru Ryzyka.
• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy.
• System szkoleń i programów rozwojowych.
• Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
• Prywatną opiekę medyczną.

Ta praca jest dla Ciebie jeśli:

• Posiadasz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze modelowania ryzyka kredytowego i budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL.
• Znasz regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem (rekomendacje KNF/EBA, Bazylea, kalkulacja wymogu kapitałowego).
• Umiesz w praktyce wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną, cechują Cię wysokie zdolności analityczne.
• Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki: matematyka, fizyka, metody ilościowe).
• Możesz pochwalić się dobrą znajomością SAS, R, Python, relacyjnych baz danych i SQL.
• Lubisz i umiesz pracować z dużymi zbiorami danych.
• Jesteś spostrzegawczy i kreatywny, potrafisz samodzielnie wyciągać wnioski i formułować opinie.